Monday, 2 January 2017

Calcul De La Moyenne Mobile Des Moindres Carrés

8.5 Moyenne mobile du point final La moyenne mobile du point final (EPMA) établit un prix moyen en ajustant une ligne droite des moindres carrés (voir Régression linéaire) par les derniers prix de clôture N jours et prenant le point final de la ligne (c.-à-d. Jour) que la moyenne. Ce calcul se fait par un certain nombre d'autres noms, y compris la moyenne mobile des moindres carrés (LSQMA), la régression linéaire mobile et la prévision des séries temporelles (TSF). Joe Sharprsquos ldquomodified moving averagerdquo est la même chose aussi. La formule finit par être une simple moyenne pondérée des prix du N passés, avec des poids allant de 2N-1 à - N2. Cela est facilement dérivé des formules des moindres carrés, mais en regardant les pondérations, la connexion aux moindres carrés n'est pas du tout évidente. Si p1 est todayrsquos close, p2 yesterdays, etc, alors Les poids diminuent de 3 pour chaque jour plus ancien, et aller négatif pour le tiers le plus ancien des N jours. Le graphique suivant montre que pour N15. Les négatifs signifient que la moyenne est ldquooverweightrdquo sur les prix récents et peut surpasser l'action de prix après un saut soudain. En général cependant parce que la ligne ajustée délibérément passe par le milieu des prix récents l'EPMA tend à être au milieu des prix récents, ou une projection de où ils semblaient être tendance. Itrsquos intéressant de comparer l'EPMA avec un simple SMA (voir Simple Moving Average). Une SMA traçait effectivement une ligne horizontale à travers les prix des N derniers jours (leur moyenne), alors que l'EPMA dessine une ligne en pente. L'indicateur d'inertie (voir Inertie) utilise l'EPMA. Copyright 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart est un logiciel libre que vous pouvez redistribuer et / ou modifier sous les termes de la GNU General Public License publiée par la Free Software Foundation ou version 3 ou (À votre gré) toute version ultérieure. Moyennes Moyennes Moyens Motivé par e-mail de Robert B. Je reçois cet e-mail demandant au sujet de la Moyenne mobile Hull (HMA) et. Et vous n'en avez jamais entendu parler avant. Uh. c'est vrai. En fait, quand j'ai googlé, j'ai découvert beaucoup de moyennes mobiles que je n'ai jamais entendu parler, tels que: Zéro Lag Exponentiel Moyenne mobile Wilder moyenne mobile Moyenne mobile carré Triangulaire Moyenne mobile adaptative Moyenne mobile adaptative Moyenne mobile Jurik. Donc, j'ai pensé que je parlais de moyennes mobiles et. Vous aviez fait ça avant, comme ici et ici et ici et ici et. Oui, oui, mais c'était avant que je sache de toutes ces autres moyennes mobiles. En fait, les seuls avec lesquels j'ai joué étaient ceux-là, où P 1. P 2. P n sont les derniers n cours boursiers (P n étant le plus récent). Moyenne mobile simple (SMA) (P 1 P 2. P n) K où K n. Moyenne mobile pondérée (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3.n P n) K où K (12.n) n (n1) 2. Moyenne mobile exponentielle (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K où K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive jamais vu cette formule EMA avant. J'ai toujours thoguht c'était. Ouais, son écrit normalement différemment, mais je voulais montrer que ces trois ont des prescriptions similaires. (Voir les choses EMA ici et ici.) En effet, ils ressemblent tous: Notez que, si tous les Ps sont égaux à, disons, Po, alors la moyenne mobile est égal à Po aussi bien. Et c'est la façon dont toute moyenne qui se respecte devrait se comporter. Donc, ce qui est le mieux Définir mieux. Voici quelques moyennes mobiles, en essayant de suivre une série de prix des actions qui varient de façon sinusoïdale: les cours des actions qui suivent une courbe sinusoïdale Où avez-vous trouvé un stock comme celui-là Attention attention que les moyennes mobiles couramment utilisés (SMA, WMA Et EMA) atteignent leur maximum après la courbe sinusoïdale. Thats retard et. Mais qu'en est-il de ce type HMA. Il a l'air assez bien Ouais, et c'est de ça que nous voulons parler. Effectivement. Et qu'est-ce que 6 dans HMA (6) et je vois quelque chose appelé MMA (36) et. La patience. Moyenne mobile de la coque Nous commençons par calculer la moyenne mobile pondérée de 16 jours (WMA) comme suit: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K avec K 12. 16 136. Bien que son agréable Et smoooth, itll ont un retard plus grand que wed comme: Ainsi nous regardons le WMA de 8 jours: Je l'aime Oui, il suit les variations de prix assez bien. Mais theres plus. Alors que WMA (8) examine les prix plus récents, il a encore un retard, donc nous voyons combien la WMA a changé en passant de 8 jours à 16 jours. Cette différence ressemblerait à ceci: Dans un sens, cette différence donne une indication de la façon dont WMA est en train de changer. Nous ajoutons cette modification à notre WMA antérieure (8) pour donner: 2 WMA (16) WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Pourquoi l'appeler MMA Je bégaie. Quoi qu'il en soit, MMA (16) ressemblerait à ceci: Ill prendra Patience. Il y a plus. Maintenant, nous introduisons la transformation magique et obtenir. Ta-DUM C'est la coque Oui. Comme je le comprends Mais quel est le rituel magique Après avoir généré une série de MMA s impliquant les moyennes mobiles pondérées de 8 jours et 16 jours, nous regardons fixement cette séquence de nombres. Ensuite, nous calculons la WMA au cours des 4 derniers jours. Cela donne la moyenne mobile Hull que nous avons appelée HMA (4). Huh 16 jours puis 8 jours puis 4 jours. Vous lancez une pièce de monnaie pour voir combien. Vous choisissez un certain nombre de jours, comme n 16. Ensuite, vous regardez WMA (n) et WMA (n2) et calculez MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (Dans notre exemple, thatd être 2 WMA (8) - WMA (16).Vous calculer ensuite WMA (sqrt (n)) en utilisant seulement les derniers numéros sqrt (n) de la série MMA (dans notre exemple, thatd être calculer Un WMA (4), en utilisant la série MMA.) Et pour ce graphique SINE drôle Howd it do Alors wheres le feuille de calcul Im toujours travailler sur elle: MA-stuff. xls Son intéressant de voir comment les différentes moyennes mobiles réagissent aux pointes: HMA est vraiment une moyenne mobile pondérée Bien, voyons: Nous avons: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P Pour les raisons sanitaires, bien écrire ceci comme ceci: (1) (1) P MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Noter que tous les poids s'ajoutent à 1. Par ailleurs, wk 2 (136) - (1136) K pour K 1, 2. 8 et wk - (1136) K Pour K 9, 10. 16. Ensuite, en effectuant le rituel magique racine carrée (où sqrt (16) 4) nous avons (rappelant que P 16 est la valeur la plus récente) HMA la WMA de 4 jours des MMA ci-dessus (W 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (notant que 1234 10). Huh P 0. P -1. Quelle. Le MMA (16) utilise les 16 derniers jours, retour au prix étaient callling P 1. Si nous calculons la moyenne pondérée de 4 jours de ces MMAs, bien utiliser le MMA d'hier (et cela remonte un jour avant P 1) et la veille, le MMA remonte à 2 jours avant P 1 et le jour Avant that. Okay, donc vous êtes appeler les prix P 0. P -1 etc. etc. Tu l'as eu. Ainsi, un HMA de 16 jours utilise réellement des informations qui remontent à plus de 16 jours, à droite Vous l'avez obtenu. Mais il ya des poids négatifs pour eux anciens prix Est-ce légal La preuve est dans le. Yeah Yeah. la preuve est dans le pudding. Alors, qu'est-ce que la feuille de calcul faire À ce jour, il ressemble à ceci: (Cliquez sur l'image pour télécharger.) Vous pouvez choisir une série SINE ou une série RANDOM de prix des actions. Pour ce dernier, chaque fois que vous cliquez sur un bouton vous obtenez un autre ensemble de prix. Ensuite, vous pouvez choisir le nombre de jours: thats notre n. (Par exemple, nous avons utilisé n 16 pour notre exemple ci-dessus.) En outre, si vous choisissez la série SINE, vous pouvez introduire des pointes et les déplacer le long du graphique. comme ça . Notez que weve utilisé n 16 et n 36 (dans l'image de la feuille de calcul) cause n2 et sqrt (n) sont tous deux des nombres entiers. Si vous utilisez quelque chose comme n 15, alors la feuille de calcul utilise la partie INT eger de n2 et sqrt (n), à savoir 7 et 3. Donc, la Moyenne mobile Hull est la meilleure Définir mieux. Je ne sais rien à ce sujet. Il propriétaire et vous devez payer pour l'utiliser. Cependant, permet de jouer avec les moyennes mobiles. Une autre moyenne mobile Supposons que, au lieu de la moyenne mobile pondérée (où les poids sont proportionnels à 1, 2, 3.). Nous utilisons le rituel Hull magique avec la moyenne mobile exponentielle. C'est - à - dire que nous considérons que: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Oui, thats M oving A verage g immick ou M oving A verage g énérisé ou M oving A verage g rand ou. Ou M oving M og e de l'a veg e Suivre attention Nous choisissons notre nombre de jours préféré, comme n 16, et calculons MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Nous pouvons jouer avec 945 et k et voir ce que nous obtenons: Par exemple, voici quelques MAgs (où ont été collé à 16 jours mais changeant les valeurs de 945 et k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) Notez que lorsque nous choisissons k 3, nous obtenons nk 163 5.333 que nous passons au simple et simple 5.0. Pourquoi ne pas vous coller avec les choix de coques: 945 2 et k 2 Bonne idée. Mer obtenir ceci: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) ressemble à la carte avec 945 1,5 et k 3. Il ne, il doesnt goof. Encore une fois. Alors, qu'en est-il du rituel racine carrée, je le laisse comme un exercice. Pour vous Okay, en jouant avec cette chose MAg je trouve que Hulls k 2 fonctionne très bien. Si bien s'en tenir à cela. Cependant, nous obtenons souvent une moyenne assez agréable quand nous ajoutons juste un petit morceau du changement: EMA (n2) - EMA (n). En fait, ajoutez une fraction 946 de ce changement. Cela donne: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Par exemple, si nous comparons notre nombre de moyennes mobiles alors qu'elles suivent une fonction STEP, nous obtenons ceci, où nous ajoutons (pour MAg) seulement 946 12 de le changement. Ouais, mais quelle est la meilleure valeur de bêta. Définir mieux: Notez que la bêta 1 est le choix de coque. Sauf qu'ils utilisaient des EMA plutôt que des WMA. Et vous laissez de côté cette racine carrée. Euh, oui. Je l'ai oublié. Remarque . La feuille de calcul change d'heure en heure. Il ressemble à ceci quelque chose à jouer avec Je me suis une feuille de calcul qui ressemble à ceci. Cliquez sur l'image pour télécharger. Vous choisissez un stock et cliquez sur un bouton et obtenir des années de prix quotidiens. Vous choisissez soit HMA ou MAg, en changeant le nombre de jours et, pour MAg, le paramètre, et voir quand vous devriez acheter ro VENDRE. Quand Basé sur les critères Si la moyenne mobile est DOWN x de son maximum au cours des 2 derniers jours, vous ACHETEZ. (Dans l'exemple, x 1.0) Si son UP y de son minimum au cours des 2 derniers jours, vous VENDEZ. (Dans l'exemple, y 1.5) Vous pouvez modifier les valeurs de x et y. Est-il bon. Ces critères, j'ai dit que c'était quelque chose à jouer. Theres cette autre technique de lissage appelé le filtre de Hodrick-Prescott. Avec l'aide de Ron McEwan, son maintenant inclus dans cette feuille de calcul: Est-ce un bon jeu avec elle. Vous remarquerez qu'il ya un paramètre que vous pouvez changer dans la cellule M3. Et l'achat et la vente signaux. Main inversion: Modern Day Moyennes mobiles Les moyennes mobiles sont l'un des indicateurs les plus utilisés dans les études d'analyse technique. Ce qui a commencé avec la moyenne mobile simple, puis vers la moyenne mobile exponentielle a avec le passage du temps et l'avènement des logiciels programmés par ordinateur ont fait des techniciens d'expérimenter et de proposer de nouveaux types de calcul de données. DÉFINITION La réversion moyenne suggère que les prix des actifs finiront par s'inverser vers leur moyenne ou leur moyenne avant la reprise de la tendance ou l'inversion de la tendance, il se peut que les prix retournent vers la moyenne ou se consolident pendant un certain temps jusqu'au moment où ils se rapprochent de la moyenne, Il s'agit d'un processus sur lequel de nombreux systèmes de négociation sont basés sur l'endroit où l'action est prise lorsque la performance récente a différé de leurs moyennes historiques. MOYENS MOBILES MODERNES Les moyennes mobiles simples sont encore utilisées par beaucoup, mais avec le temps et l'exigence de mesurer les prix différemment fait place à de nouvelles pensées et de nouvelles moyennes. Dans cet article, je vais expliquer les nouvelles moyennes mobiles qui ont évolué avec le temps et le besoin. Une moyenne mobile est une ligne de courbure lisse qui fournit la confirmation visuelle de la tendance à plus long terme d'une moyenne, ils sont des indicateurs à la traîne où les moyennes mobiles les plus rapides sont hachées et les moyennes à plus long terme sont plus lisses, à Diminuer le laps de temps que ces moyennes exponentielles modifiées ont été pensées. Ils sont utilisés pour fournir des signaux dans le croisement ou la détermination des tendances plus tôt que les autres moyennes mobiles. EMA (EMA) EMA EMA EMA EMA EMA (1). (Close - EMA (1)) N La période de lissage. Le graphique 1 présente un crossover moyen mobile, il montre clairement que TEMA donne le signal le plus tôt suivi de DEMA puis de moyenne mobile simple. Donc, le retard est réduit et nous pouvons entrer dans la tendance plus tôt. MOYEN MOUVEMENT DEPLACÉ (DispMA) Un DispMA est une moyenne mobile qui peut être ajustée vers l'avant ou vers l'arrière d'un intervalle de temps spécifique. Le déplacement de la moyenne mobile en arrière pour rester dans la tendance à long terme, il va créer un effet de retard de déplacement de la moyenne mobile pour faire une sortie en temps opportun lorsque la tendance de compteur se développe, il va créer un effet de premier plan. Le but de la DisMA est d'éviter les whipsaws soudaine qui viennent habituellement dans la tendance mûrie ou événements liés aux nouvelles, le déplacement causera moins de nombre de faux signaux. Les niveaux habituels de déplacement sont de 3 jours à 5 jours en avant ou en arrière. Il peut être utilisé pour trouver un support et des résistances ou comme un signal de croisement et aussi très utile dans les études cycliques. Le graphique 2 montre que la moyenne mobile plus longue placée en avant nous maintient dans la tendance alors que la moyenne mobile plus courte qui est placé en arrière nous aide à obtenir une sortie rapide. MOYENNE MOYENNE PONDÉRÉE (WMA) Permet de jeter un regard sur un autre type de moyenne mobile. Le but de WMA est de supprimer le retard et d'augmenter le facteur de sensibilité vers le prix. La moyenne mobile pondérée est la moyenne pondérée des derniers n prix, où la pondération diminue de 1 avec chaque prix précédent. (N - 1)) (n - 1) Pn - 1) (n - 2) Pn - 2) - WMA réagit plus rapidement aux variations de prix parce qu'elle accorde une plus grande importance aux récents mouvements de prix, ce qui montre que la tendance est plus rapide par rapport à la moyenne mobile simple. MOYENNE Cette moyenne mobile est parfois appelée Moyenne mobile de point final, elle est basée sur une régression linéaire, mais elle fait un pas en avant en estimant que ce qui serait arrivé si la droite de régression se poursuivait, ce qui rendrait plus réceptif aux tendances et repérer les tendances plus tôt Par rapport à d'autres moyennes mobiles. Utilisé principalement comme un signal de croisement avec lui-même ou avec une autre moyenne mobile ou peut être utilisé avec le prix se déplaçant au-dessus ou en dessous comme un signe d'achat ou de vente. Dans le graphique 3 nous tracer trois moyennes mobiles dans un graphique Les cercles rouges montrent la hausse des prix au-dessus de la moyenne montrant des changements dans la tendance ou le point final de la tendance vers le haut et vers le bas en aidant à sortir de la position ou de prendre le contraire Commerce. Les deux autres sont WMA (violet épais) et EMA (rouge pointillé), le calcul des deux moyennes est presque le même, mais en WMA plus de poids est donné au prix actuel de sorte qu'il montre que WMA est plus proche du prix par rapport à EMA WILDERS MOVING MOYEN Comme son nom l'indique, il a été créé par Welles Wilder, le grand technicien dont les travaux incluent l'indice de force relative (RSI), l'indice directionnel moyen (ADX). Sar parabolique et moyenne vraie gamme (ATR). Cela est parfois appelé comme la moyenne mobile modifiée le but est de lisser les mouvements de prix pour identifier les tendances des prix. (1-k) où k 1N, N Nombre de périodes La formule est semblable à EMA qui a 2 paramètres, une série chronologique et une période de retour en arrière et il retourne une ligne lisse. Prix ​​restant et la fermeture au-dessus de la moyenne est appelée comme une tendance haussière et en dessous, comme une tendance baissière. Le graphique 4 montre deux moyennes selon le calcul de Wilders. La moyenne mobile plus longue peut être utilisée pour la détermination des tendances et plus courte pour la négociation pour l'achat à la baisse et la vente à la hausse. Crossover fournit des signaux commerciaux, mais avec un décalage. RISING EQUITY CRUVE Presque tout le monde utilise des moyennes mobiles dans les tendances des prix de négociation, ces nouvelles moyennes mobiles aideront les commerçants à saisir la tendance d'une meilleure façon et à construire un système plus fin de négociation pour mieux comprendre les tendances du marché.


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