Stratégie De La Moyenne Mobile Adaptative De Kaufman

Moyenne mobile adaptative de Kaufman La moyenne mobile adaptative de Kaufman a été créée, pas étonnamment, par Perry Kaufman. Le KAMA tient compte du bruit du marché. Cette version de KAMA utilise des constantes de lissage de 2 et 30 pour les périodes des moyennes mobiles les plus courtes et les plus longues respectivement. L'utilisateur peut modifier l'entrée (fermer), la durée de la période et le numéro de décalage. Cette définition de l'indicateur 8217s est encore exprimée dans le code condensé donné dans le calcul ci-dessous. Comment faire du commerce en utilisant la moyenne mobile adaptative de Kaufman La moyenne mobile adaptative de Kaufman est un indicateur de tendance à la traîne et peut être utilisé en conjonction avec d'autres études. Aucun signal commercial n'est calculé. Comment accéder à MotiveWave Allez dans le menu principal, choisissez Study gtMoving AveragegtKaufman Adaptive Moving Average ou allez dans le menu principal, choisissez Add Study. Commencez à taper le nom de cette étude jusqu'à ce que vous le voyiez apparaître dans la liste, cliquez sur le nom de l'étude, cliquez sur OK. Important: Les informations fournies sur cette page sont strictement informatives et ne doivent pas être interprétées comme des conseils ou une sollicitation pour acheter ou vendre un titre. Veuillez consulter notre Déclaration des risques et Déclaration de non-responsabilité. Le prix d'entrée calculé, défini par l'utilisateur, par défaut est la période close définie par l'utilisateur, par défaut est 20 shift utilisateur défini, par défaut est 0 kama kaufman adaptatif moyen mobile indice actuel bar numberDeveloped by Perry Kaufman, Kaufman8217s Adaptive Moving Average est conçu non seulement pour agir comme un déménagement Moyenne, mais aussi de suivre le degré de bruit dans la tendance et d'ajuster en conséquence. Il change automatiquement sa vitesse en fonction de la volatilité du marché. L'AMA est utilisé comme un remplacement des moyennes mobiles ordinaires et quand il a été présenté en 1995, il était supérieur aux tentatives précédentes de créer une moyenne mobile intelligent, car il offrait un plus grand contrôle utilisateur. Fondamentalement, lorsque le marché tend fortement et qu'il n'y a que des mouvements de contre-tendance mineurs (pullbacks), il ya très peu de bruit et vous préféreriez que le MA suive de près l'action de prix, ainsi vous voudriez qu'il ait une plus petite portée de trackback . D'autre part, si le marché est à portée et est dominé par des barres qui se compensent, ce que vous voulez est une moyenne mobile avec une période de retour plus longue qui lisse it out et donc d'éviter les faux signaux. Ce que Kaufman a fait est de tordre la moyenne mobile exponentielle avec un algorithme qui permettrait d'ajuster la constante de lissage EMA8217s par rapport au ratio de la direction du marché et la volatilité, il est maintenant sensible à la tendance et la volatilité. Voici la formule à partir de laquelle l'AMA est dérivée: AMA C close (t) 8211 AMA (t-1) AMA (t-1), où C est l'aspect adaptatif de la constante de lissage. Cependant, il ya un certain nombre de calculs avant d'arriver à C, mais nous ne les énumérerons pas ici aussi simplifier les choses. Il est plus important de se rendre compte que Kaufman8217s Adaptive Moving Average excelle grâce à sa capacité à répondre aux conditions du marché 8217 changements dynamiques, ce qui est un avantage majeur par rapport aux stratégies de négociation basées sur des moyennes mobiles avec des périodes de rétrolien fixe. De plus, en plus d'utiliser le KAMA comme indicateur autonome, il peut aussi servir à lisser d'autres indicateurs. Tout comme les autres membres de la famille des indicateurs de la moyenne mobile, Kaufman8217s AMA agit comme un solide niveau de résistance de support qui génère des signaux d'entrée avec tendance au contact, ainsi que des signaux de sortie lorsqu'une inversion de tendance est évidente. Découvrez la différence entre une moyenne mobile simple, une moyenne mobile exponentielle et la moyenne mobile adaptative de Kaufman8217 sur la capture d'écran ci-dessous. Tracé en bleu clair est une moyenne mobile simple de 14 périodes, tandis que l'EMA de 14 périodes est coloré en jaune. Comme vous pouvez le voir, Kaufman8217s Adaptive Moving Average (ligne violette) est relativement plat pendant la plupart du temps que le marché détient dans une gamme de négociation serré dans la plus grande période de tendance baissière, donc il produira moins faux signaux d'entrée dans la zone de consolidation . Fondé en 2013, Binary Tribune vise à fournir à ses lecteurs une couverture actualisée et actualisée des informations financières. Notre site Web est axé sur les principaux segments des marchés financiers, des devises et des matières premières, ainsi qu'une explication interactive et interactive des principaux événements et indicateurs économiques. Divulgation des risques financiers BinaryTribune ne sera pas tenu responsable de la perte d'argent ou de tout dommage causé par l'utilisation des informations contenues sur ce site. Trading de forex, les stocks et les matières premières sur la marge comporte un niveau élevé de risque et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Avant de décider d'échanger des devises, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. Politique sur les cookies Ce site Web utilise des cookies pour vous offrir la meilleure expérience et pour mieux vous connaître. En visitant notre site Web avec votre navigateur configuré pour autoriser les cookies, vous consentez à l'utilisation des cookies comme décrit dans notre Politique de confidentialité. Copy Copyright 2017 mdash Tribune binaire. Tous droits réservésKaufman Adaptive Moving Average Trading Strategy (Setup 038 Filter) I. Développeur de stratégies de trading: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average 8211 KAMA). Source: Kaufman, P. J. (1995). Trading plus intelligent. Améliorer la performance dans les marchés en évolution. New York: McGraw-Hill, Inc. Concept: stratégie de négociation basée sur un filtre anti-bruit adaptatif. Objectif de recherche: Vérification de la performance de l'installation et du filtre. Spécifications: Tableau 1. Résultats: Figure 1-2. Mise en place du commerce: Long métiers: la moyenne mobile adaptative (AMA) se présente. Métiers courtes: la moyenne mobile adaptative diminue. Remarque: La ligne de tendance AMA semble s'arrêter lorsque les marchés n'ont pas de direction. Lorsque la tendance des marchés, la ligne de tendance AMA rattrape. Entrée commerciale: Long métiers: Un achat à la fin est placé après une configuration haussière. Métiers courtes: Une vente à la clôture est placée après une configuration baissière. Sortie commerciale: Tableau 1. Portefeuille: 42 marchés à terme de quatre grands secteurs de marché (matières premières, devises, taux d'intérêt et indices boursiers). Données: 32 ans depuis 1980. Plate-forme de test: MATLAB. II. Test de sensibilité Tous les graphiques 3-D sont suivis par des graphiques de courbes en 2-D pour le facteur de profit, le ratio de Sharpe, l'indice de performance de l'ulcère, le TCAC, le tirage maximal, le pourcentage des métiers rentables et le cours moyen. Win Moy. Ratio de perte. La dernière image montre la sensibilité de la courbe d'équité. Variables testées: amplitude de l'ERL FilterIndex (Définitions: Tableau 1): Figure 1 Performance du portefeuille (entrées: tableau 1 Commission amp Slippage: 0). AMA (ERLength) est la moyenne mobile adaptative sur une période de ERLength. ERLength est une période de réflexion du ratio d'efficacité (ER). ERi abs (Directioni Volatilityi), où 8220abs8221 est la valeur absolue. Directioni Closei Closei ERLength, Volatilityi (abs (DeltaClosei), ERLength), où 82208221 est la somme sur une période de ERLength, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength est une période de la moyenne mobile rapide. SlowMALength est une période de la moyenne mobile lente. AMAi AMAi 1 ci (Closei AMAi 1), où ci (ERi (Fast Slow) Slow) 2, Fast 2 (FastMALength 1), Slow 2 (SlowMALength 1). FastMALength 2 SlowMALength 30 Métiers longs: Si AMAi gt AMAi AMAi 1 amp AMAi 1 lt AMAi 2 alors MinAMA AMAi 1 (moyenne mobile adaptative tourne vers le haut avec un pivot à MinAMA). Métiers courtes: AMAi lt AMAi AMAi 1 amp AMAi 1 gt AMAi 2 puis MaxAMA AMAi 1 (Moyenne mobile adaptative baissière avec un pivot à MaxAMA). Index: i Filteri FilterIndex StdDev (AMAi AMAi 1, N), où StdDev est l'écart-type des séries sur N périodes. N 20 (valeur par défaut). Index: i FilterIndex 0.0, 1.0, Étape 0.02 N 20 Métiers longs: Un achat à la fin est placé lorsque AMAi gt AMAi 1 AMP (AMAi MinAMA) gt Filteri. Métiers courtes: Une vente à la fermeture est placée lorsque AMAi lt AMAi 1 amp (MaxAMA AMAi) gt Filteri. Index: i Stop Loss Sortie: ATR (ATRLength) est la moyenne True Range sur une période de ATRLength. ATRStop est un multiple d'ATR (ATRLength). Long métiers: Un arrêt de vente est placé à l'entrée ATR (ATRLength) ATRStop. Métiers courtes: Un arrêt d'achat est placé à l'entrée ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Etape 2 FilterIndex 0,0, 1,0, Etape 0,02